В связи с тем, что в личку приходит много вопросов о том, с чем же едят все эти разные волатильности, про которые упоминал Старый Бес в наших разговорах, решила немножко пояснить в меру своего понимания и применения. Товарищи мэтры и мастера, Ваши комментарии и поправки будут для меня очень ценны. Я новичок-практик, граблями учиться больно. Товарищи новички, читайте не только пост, но и обязательно комментарии, там может оказаться самый сок.

Приступим.

Когда говорят о волатильности рынка, обычно имеют в виду размах колебательных движений цены актива, выражаемый через процент СКО распределения плотности вероятностей (см. рисунок)




Подсчет волатильности — это дело довольно примерное. Правильнее было бы назвать его оценка. В чем разница? В том, что при оценке мы получаем некий уровень, некий «highly-likely» диапазон, и можем на основании его строить предположения и сравнивать, а при подсчёте мы думаем, что показатель вычислим с какой-то точностью.

( Читать дальше )

Доброго дня всем добрым людям! Делюсь для новичков, для старичков, для сильных духом и пытливых разумом практиков личными беседами на тему опционов с победителем Игр Разума 2019 и номинации «Повелитель индексов» в ЛЧИ-2019 уважаемым Старый бес с его разрешения. Разговоры (их было несколько) имели место в январе 2020 года, во время новогодних каникул. По мотивам этих бесед был сделан и выложен в TradingView индикатор Dancing Space (посмотрите выше в моём блоге). В эпоху сбора тэты торгующие волатильностью наносят ответный удар )

© Торгуйте опционами, и да пребудет с нами нелинейность, ликвидность и волатильность по целям

Опционные беседы